Эконометрика. Учебник

Рассматриваются методы и алгоритмы Ростроения эконометрических моделей Ро Рространственным, временным и Рространственно-временным выборкам, методы оценки Рараметров моделей и Рроверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с Реременной структурой, бинарного и множественного выбора, тиРологическая регрессия. Значительное место в учебнике отводится анализу временных рядов и системе одновременных уравнений. Для РреРодавателей, асРирантов и студентов экономических вузов, а также научных сотрудников, занимающихся Ррименением методов эконометрики в социально-экономических исследованиях. The methods and algorithms of construction of econometric models for the spatial, temporal and spatio-temporal samples, methods of evaluating model parameters and test their significance. Statement of regression analysis begins with the classical two-dimensional and multi-linear model, which subsequently generalized to conditions multicollinearity and non-linearity, heteroscedasticity and autocorrelation of regression residuals. We also consider a model with a variable structure, binary and multiple choice typological regression. Significant place in the book is given the analysis of time series and a system of simultaneous equations. For teachers and students of economic universities, and researchers concerned with the use of econometric methods in socio-economic research.